Macd - Resultados Do Teste

MACD - Resultados do teste

4 de março de 2013 5:00 am 0 comentários Exibições: 1415

O MACD é um dos indicadores técnicos mais amplamente utilizados no mundo e está incluído em todos os programas gráficos que vale a pena possuir. Infelizmente, porém, dados confiáveis ​​sobre seu desempenho são quase inexistentes. As configurações padrão de 26, 12 e 9 são as melhores? Para revelar a resposta, testámos 2000 combinações diferentes através de 300 anos de dados em 16 mercados globais diferentes. Aguarde os resultados abaixo ...

Nossa Estratégia de Testes Explicada

Porque há tantas configurações diferentes possíveis para um MACD começamos por testar uma ampla gama com a esperança de que isso revelaria as áreas a se concentrar mais de perto. Para lançar nossa gama de testes de forma ampla, mas estrategicamente, progredimos de forma linear através das Médias Rápidas em Movimento (FC) e definimos as Médias Mínimas Lentas (CS) como um múltiplo da FC:

Meios de Movimentação Rápida (FC) = 10, 20, 30, 40, 50

Médias Mínimas Lentas (SC) = 2 * FC, 3 * FC, 4 * FC, 5 * FC, 6 * FC

Assim, cada uma das cinco configurações FC foram testadas contra cinco configurações SC com base em um múltiplo do FC. Por exemplo, um SC de 50 seria testado contra um FC de 100, 150, 200, 250, 300, uma vez que estes são iguais a 50 multiplicados por 2, 3, 4, 5 e 6.

Cada um deles foi testado em 10 diferentes configurações de Linha de Sinal:

Linha de sinal (SL) = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Regras de Negociação:

Um sinal de entrada para ir Long para cada MACD testado foi gerado quando a Linha MACD estava acima de zero E acima da Linha de Sinal. A posição foi fechada quando a Linha MACD se movia abaixo de zero OU abaixo da Linha de Sinal (vice-versa ao ir curto).

Se o que você leu até agora não faz muito sentido, por favor, leia mais sobre o MACD antes de continuar.

Conjuntos de Teste MACD - Broad

Acima você pode ver o retorno anualizado durante o tempo cada MACD foi exposto Long ao mercado. Claramente, a configuração da Linha de Sinal é muito mais influente do que as Médias Móveis 'Rápidas' e 'Lentas' (Linha MACD). Para minha surpresa ter a linha de sinal tão rápido quanto apenas 2 dias produziu os melhores resultados e ainda mais surpreendente é que os comércios produzidos não são proibitivamente curtos (8 - 27 dias em média da tabela acima, consulte a planilha para estatísticas completas).

MACD Test Sets negociação a curto prazo

Depois de refinar os testes várias vezes, descobrimos algumas descobertas interessantes. Em primeiro lugar, os retornos mais eficientes vieram de um MACD com um 'Fast' Moving Average de 1, que não é realmente um MACD em tudo (uma média móvel com um período de 1 é igual ao preço em si). Assim, os melhores resultados vêm da medição da Convergência e Divergência entre um MA eo preço, com a adição de uma Linha de Sinal. O que é realmente emocionante no entanto é isso também funciona excepcionalmente bem no lado Curto do mercado:

Para mim, ao avaliar um sistema de negociação, estou mais interessado no retorno durante a exposição do que o retorno geral. Um sistema pode ter você exposto ao mercado por 30%, 70% ou 99% do tempo, mas quanto mais tempo você estiver exposto ao mercado mais tempo seu dinheiro está em risco. Enquanto meu dinheiro está em risco, se ele não está trabalhando duro, se eu não estou recebendo um retorno elevado, então eu prefiro sentar em dinheiro!

O lado Curto do mercado é muitas vezes não vale a pena negociar porque retorna decente durante a exposição são difíceis de obter de um sistema mecânico. O que vemos com o MACD no entanto são retornos durante a exposição que excedem até mesmo o melhor que o FRAMA poderia produzir quando Long .... Sooooo, o que é a captura? Vamos dar uma olhada:

A linha cor-de-rosa na carta acima é o desempenho, tomando sinais longos e curtos de um MACD com um MA "rápido" de 1 (preço), um MA "lento" de 56 e uma linha de sinal de 2. Eu incluí o Resultados do melhor FRAMA para comparação.

A impressividade deste MACD não pode ser duvidada; Considerar o fato de que ele obtém esses retornos, enquanto apenas estar exposto ao mercado 56% do tempo e oferece uma probabilidade de 42% de lucro para cada comércio. Mas você pode ver os problemas? Com um retorno médio de apenas 0,25% e uma duração média de 4 dias, um MACD com estas configurações é limitado em suas aplicações práticas.

Em primeiro lugar, você precisaria de negociação quase frictionless, como o oferecido por alguns fundos de investimento índice (por exemplo, Rydex, ProFunds ou Direxion).

Em segundo lugar, você precisaria ganhar exposição a diversos fundos de índices de ações. Parte da razão para o sucesso desta estratégia é o fato de que ele espalha o risco em 16 mercados globais diferentes, alguns dos quais melhor desempenho do que outros em nossos testes. No mundo real, o comércio sem atrito não é acessível a essa variedade de índices.

Em terceiro lugar, entre 2003 e 2007, enquanto a média global estava experimentando um mercado de touro muito forte o MACD underperformed bastante significativamente.

MACD Test Sets Operações Práticas: Longa

A tabela acima é o resultado de uma pesquisa para algumas configurações MACD mais práticas. Como você pode ver os melhores retornos localizam em torno da área da marca 21/81:

Acima nós estamos olhando o desempenho de um MACD que vai longo com uma média movente "rápida" de 21, uma média movente "lenta" de 81 e uma linha de sinal de 2 comparada ao melhor FRAMA (igualmente observe o desempenho pobre do padrão MACD de 12, 26, 9 - Ver estatísticas completas).

Agora, ao comparar os 21, 81, 2 MACD para o FRAMA deve ser levado em consideração que o MACD é apenas exposto ao mercado 35% do tempo, enquanto o FRAMA é exposta 57% do tempo. Assim, um lado a lado, a comparação de retorno total não é realmente justo. O que é bom ver, no entanto é a consistência e estabilidade do MACD durante declínios do mercado. O que eu não gosto é o sub-desempenho familiar durante o forte mercado de touro entre 2003 e 2007.

MACD Test Sets Operações Curtas Curtas

O lado Short do mercado comporta-se diferentemente ao longo assim que não é surprising ver que um MACD mais reativo executa melhor, e os retornos superiores foram encontrados em torno de 16/97.

Acima, estamos olhando para o desempenho de um MACD indo curto com uma média rápida 'Fast' de 16, uma média móvel 'Slow' de 97 e uma linha de sinal de 2 em comparação com o melhor FRAMA (também incluído é o padrão MACD de 12 , 26, 9 - Ver estatísticas completas).

O 16, 97, 2 MACD é bastante excepcional, conseguindo igualar os retornos do FRAMA com 2/3 a exposição de mercado e uma maior probabilidade de lucro. Estes resultados são muito emocionantes. Parece que a verdadeira força do MACD está em sua capacidade de ir Curto.

MACD Conclusão

Eu tenho sido um grande fã do MACD por um longo tempo e tinha grandes expectativas para estes resultados de teste. Mas a realidade tem sido dura no MACD e, em muitos aspectos, o Imperador não tem roupas.

Em uma tentativa de limitar o comprimento deste artigo nós publicamos somente resultados dos comércios fora da linha do sinal quando a linha de MACD era acima de zero (quando longo) ou abaixo de zero (quando curto). Por favor, note no entanto que tentar trocar o MACD quando está no lado errado de zero levará a uma conta bancária infeliz, uma esposa infeliz e uma vida infeliz.

Como uma ferramenta para negociação a longo prazo, o MACD falha e não pode competir com seu parente menos evoluído o Crossover Médio Móvel.

Como uma ferramenta para negociação de curto prazo (4 dias em média) o MACD é muito poderoso na teoria, mas com um retorno médio tão pequeno as aplicações práticas são limitadas.

Como uma ferramenta para negociação a médio prazo o MACD não deve ser sua primeira escolha no lado Longo do mercado, mas no lado curto o MACD é simplesmente notável! Usando uma Média Móvel 'Rápida' de 16, uma Média Móvel 'Lenta' de 97 e uma linha de sinal de 2 você tem um poderoso indicador para domesticar o urso.

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